May 24th, 2016

McD

Нейт Сильвер. Сигнал и шум

Популярная книга о методах и стилях прогнозирования в различных сферах, от президентских выборов до бейсбола. Сразу напишу, что это очень хорошая книга. Хотя, читая ее, трудно отделаться от впечатления, что где-то это я уже слышал. Присутствует некая компилятивность текста и банальность примеров. Но чтение все равно увлекательное.

Распространено мнение, что будущее не открыто, познать его невозможно. Это неверно. Скажем, мы точно знаем, что Япония всегда будет островным государством; мы точно знаем, что добывать золото, растворенное в воде, еще много десятилетий будет невыгодно; мы можем предвычислить количество тинэйджеров, которые будут жить в 2020 и даже в 2030 годах в разных странах и во всем мире. Таких примеров можно привести бесконечное множество.

Методику прогнозирования можно улучшать. Например, сейчас метеорологи могут предсказывать место появления центра урагана в 3 раза точнее, чем четверть века назад. Но если метеорологи смогли улучшить свои прогнозы столь существенно, почему это не могут сделать экономисты?

«Мы думаем, что нам нужна информация, хотя на самом деле нам нужно знание. Сигнал – это правда. А шум – это то, что отвлекает нас от правды», - это важнейшая максима Сильвера. В таком случае можно объяснить удручающе плохие прогнозы экономистов: у них либо нет достаточного объема знаний, либо эти знания неадекватны, являются шумом.

Что сложнее всего прогнозировать? Волатильности в заданном коридоре (точную стоимость нефти завтра) и черные лебеди.

Вероятно, усложнение прогноза ведет к уменьшению его точности. Скажем, прогноз изменения климата, рассчитанный с помощью только двух показателей, температуры и CO2 оказывался более точным, чем прогноз, рассчитанный с помощью множества показателей. (Это гипотеза).

Интересные факты:

Collapse )